Credit Risk Quantitative Analyst (H/F) Paris
Description de lentreprise
Bienvenue chez Natixis, lentreprise qui vous offre bien plus quun job !
Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion dactifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.
Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.
Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde dOPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de lenvironnement.
Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2020.
Poste et missions
Au... sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modelling» (CNFRM) est en charge de lensemble des méthodologies de mesure et dappréciation des risques de crédit et non financiers (risque opérationnel, risque climatique
).
Les travaux du pôle CNFRM sarticulent autour de quatre activités :
- La modélisation quantitative autour des modèles bâlois (PD, LGD, CCF
) ;
- Les méthodologies de notation du risque de crédit à dire dexpert ;
- Les méthodologies de projection (Stress tests et IFRS9) ;
- La modélisation du risque opérationnel et des mesures du capital économique.
Natixis recherche pour son équipe QCMA, en charge de lensemble des modèles quantitatifs de crédit (PD, LGD et EAD/CCF), un Analyste Quantitative en charge des modèles quantitatifs internes de risque de crédit. A ce titre, vous serez en charge du développement et du suivi des modèles de risque de crédit sur des portefeuilles à faible défaut (Low Default Portfollio), notamment financement dactifs (aircraft, immobilier) et de projets (infrastructure,etct
) dans un environnement international.
l'activité :
Mener les exercices de refonte et damélioration méthodologiques des modèles internes de risque de crédit en lien avec le métier dans le respect des guidelines internes de modélisation et celles du superviseur
Mener les exercices de revues, de backtesting ou de recalibrage des modèles internes
Participer à linsertion opérationnelle des modèles développées et des calibrages réalisés
Gérer les relations avec les lignes métiers, Finance ou la DSI dans le cadre des évolutions des modèles internes
Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE et, le cas échéant, aux organismes de tutelle
Réaliser des études quantitatives ad-hoc relatives aux modèles internes
En tant quAnalyste Quantitatif, vous serez en charge de mener les travaux sur les modèles de risque de crédit en collaboration avec les lignes métiers (front et risque) tout en sassurant de leur conformité réglementaire.
Vos principales missions sont :
La définition des principes méthodologiques applicables aux modèles de risque de crédit
La mise en uvre de méthodologies innovantes pour améliorer la performance des modèles
La mise en uvre doutils et de méthodes danalyse plus efficaces et performants dans le cadre des suivis des modèles
Le suivi des évolutions réglementaires et leur intégration dans les modèles internes
Le suivi et la mise en uvre des recommandations des organes de contrôles et la mise en uvre des plans de remédiation associés.
Profil et compétences requises
?
De formation supérieur, type grande école ou équivalent universitaire en statistiques et mathématiques et ou gestion des risques. Vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le domaine des risques sur les aspects techniques et réglementaires avec une expérience de 3 à 6 ans en milieu bancaire ou dans le conseil. Une première expérience en Banque de Financement et dInvestissement serait un plus.
Vous disposez de bonnes connaissances en statistiques et mathématiques complétées par des connaissances dans les métiers des financements Corporate dans un environnement international.
Vous avez une bonne connaissance des sujets réglementaire (guidelines EBA, IRB Repair).
Vous maîtrisez SAS et PYTHON.
Vous disposez dune bonne capacité rédactionnelle en Anglais, ainsi qu'une forte capacité à initier des sujets méthodologiques innovants mais aussi à structurer et à rédiger des études.
Vous disposez dune aisance relationnelle facilitant notamment la communication et la présentation des ré
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Credit Risk Quantitative Analyst (H/F) Paris Natixis SA Paris
